高管论道之农商行如何进行资产负债管理
随着普惠金融政策实施，国有大行纷纷下沉农村市场，农商行主营业务经受着前所未有的挑战。在该背景下，农商行息差持续收窄导致的盈利能力下降，对资产负债精细化管理的重要性日益凸显，所有业务计划的制定与实施都要紧扣资本充足率达标为底线。衢江农商银行行长邹利民，以衢江农商银行为例，从资本充足率的要求及影响、巴塞尔协议Ⅲ下银行的内生性发展内在逻辑以及对资产负债管理的发展思路三个方面进行研究与探索。
资本充足率的要求及影响
资本监管的核心要义是商业银行规模的扩张需要有相应的资本金支持，确保银行长期经营的安全。年银保监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》，并于年1月1日施行。近年来，随着化解系统性金融风险的深入，监管部门对资本管理的要求持续提升，我国资本监管规则逐渐与国际趋同。
（一）资本充足率监管值要求。
（二）与资本充足率相关的监管措施。
当前资产负债管理面临的问题
（一）盈利水平承压下行，无法持续匹配高资产增速。
衢江农商银行资本充足率表
（二）风险加权资产增速与收益率两者难匹配。现行巴塞尔协议III框架下，能否实现内生性增长是银行未来发展的关键问题。（三）资产负债管理系统性支持难满足。一是缺乏资本约束模块的测算工具。二是宏观审慎资本充足率的测算也采用手工模式。三是“业财融合型”人才的缺乏。
资本约束下资产负债管理发展思路
（一）以资本管理为导向的信贷政策倾斜。一是坚持“做小做散做土”的战略定位；二是加快业务结构调整。
（二）资产配置要在资本消耗和收益间作平衡。一是利用监管评级二级的优势，拓展资产配置渠道。二是增加资金业务总体久期，提高资金业务收益率。三是丰富其他投资品种。
（三）调优存款结构，缩短长期限存款占比。一是存款结构是影响银行资金营运、存款稳定率和存款成本率以及资金负债比例管理的一个主要因素；二是存款利率定价方面，农商行要制定一套适时的定价策略，而不是一浮到顶的实施策略。
（四）发展中间业务，补齐非息收入短板。一是优化业务结构，增加非息收入来源；二是转变经营思路，彻底转变盲目追求规模和速度的粗放型发展模式。
开栏的话
新中国成立七十多年来，我国金融业对内深化改革，对外扩大开放，资产规模迅速增长，经营实力明显增强。特别是近年来，我国引入民间资本和海外资本，激发金融市场活力，中小金融机构获得长足发展，成为我国金融市场和银行体系中不可或缺的重要角色。我国金融机构尤其是中小金融机构在发展定位、业务模式、服务对象等方面初步形成特色与优势，在支持和服务实体经济、提高金融服务广度特别是在缓解小微和民营企业融资难等方面发挥了积极作用，是助力地方经济、发展普惠金融和推动三农经济成长的金融主力军。为进一步探讨金融机构以自身的高质量发展服务经济社会高质量发展的“经营之道”，《金融时报》理论版今起特别推出“金融机构高管论道”专栏，深度呈现当下金融机构在整个金融生态中的发展现状，反映其高管们对于金融改革与发展、金融支持乡村振兴、绿色金融、普惠金融发展等方面的思考与实践。敬请
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