无规矩不成方圆人民银行通知解释银行资

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来源：价投谷子地昨天收市后，人民银行网站挂出2则和银行资本相关的重要通知：一个是《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。另一个是《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》。前一个和四大行相关，后一个和所有银行相关。很多朋友反映，字都认识，放一块读不懂希望我点评一下。本来准备国庆8天好好休息一下，为了让大家能安心过个节，我只好受受累了。《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法（征求意见稿）》这是一个征求意见稿，还没有正式实施。主要面对的对象是全球系统重要性银行，那么我国哪些银行属于全球系统重要性银行呢？目前为止只有四大行：工农中建，入选了全球系统重要性银行。所以这个意见稿只和四大行有关。总损失吸收能力（TotalLostAbsorbCapability，以下简称TLAC），就是对于全球系统重要性银行衡量吸收信用风险损失的能力，主要是依靠资本充足率（二级）。关于TLAC更多细节的讨论参考我之前写的文章：比如《我眼中的银行6.1.5——TLAC》一直以来我国四大行何时执行TLAC众说纷纭，此次管理办法征求意见稿给出了明确的时间表和执行标准。对于征求意见稿更多的细节我们就无需在这里讨论，重点看这两条：（一）外部总损失吸收能力风险加权比率自年1月1日起不得低于16％；自年1月1日起不得低于18％。（二）外部总损失吸收能力杠杆比率自年1月1日起不得低于6％，自年1月1日起不得低于6.75％。也就是说最近的标准也是4年多以后达标：16％的吸收能力和杠杆率不低于6％。那么，我们看看目前四大行的情况如何，见表1。从表1中看到，除了中行以外，其它三家银行的资本充足率都已经超过16％。杠杆率更是全部合格。所以，年初达标的第一阶段标准没有任何压力。至于第二阶段7年后的事情，到时候再说。表1另外需要注意的是，本次征求意见稿中特别添加了存款保险金可以作为TLAC记入的条目，这样就进一步降低了银行对于资本金的要求：第二十条由投保机构向存款保险基金管理机构交纳保费形成的存款保险基金，可以计入全球系统重要性银行的外部总损失吸收能力。当外部总损失吸收能力风险加权比率最低要求为16％时，存款保险基金可计入的规模上限为风险加权资产的2.5％；当外部总损失吸收能力风险加权比率最低要求为18％时，可计入的规模上限为风险加权资产的3.5％。《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》想要读懂这个通知首先就要对巴塞尔协议III（以下简称巴3）的相关背景有所了解，我之前写过巴3相关的文章，比如：《我眼中的银行6.1.3——巴塞尔协议III（上）》，：《我眼中的银行6.1.3——巴塞尔协议III（下）》。首先，读者需要明确一点，巴3有两套标准：国际上的巴3标准和我国的巴3标准。国际上巴3对于核心一级资本充足率的要求分为3部分：1，核心一级资本占银行风险资产的下限提升到4.5％2，增设总额不低于银行风险资产2.5％的资本防护缓冲资金3，提出0-2.5％的逆周期资本缓冲区间。所以，按照国际巴3的标准银行核心一级资本充足率最低要达到：4.5％+2.5+0=7％的要求，这里是在逆周期为0％的前提下得到的。如果，逆周期缓冲资本提升，那么核充率的最低标准也要随之提升。而对于中国版的巴3有2处重要的改进：1，核心一级资本占比的下限提升到5％，增加0.5个百分点。2，国内系统重要性银行的核心一级资本充足率的要求在国版巴3的基础上再加1％。所以，在逆周期为0％的前提下我国普通银行的核充率为7.5％，国内系统重要性银行的核充率为8.5％。至于国内系统重要性银行，基本上总资产排名前15位的上市银行一个都别想跑。所以，大的股份行对核充的最低要求最好按照8.5％计算。而昨天的文件实际上是启动了逆周期资本的调控机制，但是明确现在是0％的水平。也就是说，未来银行业景气度提升后不排除提升逆周期资本的要求。所以，整个文件翻译过来就是，现在我们开始启动逆周期资本调节机制。目前的资本要求和之前完全一样，未来可能会提高。很多朋友关心，这个通知是否会降低对于银行普通股权资本的要求。很遗憾，答案是否定的。通知现在不会降低银行对于核心一级资本占比的要求，未来反而可能还会提升。不过，反过来说，年底银行融资和再融资的需求不会因为这个新通知而减弱。从上面对2个通知的分析，读者不难发现。通知并没有改变银行业资本金管理的现状和要求。但是，好处是明确了市场对于银行资本金需求的预期。有的时候把规矩说清楚可能是一个更好的选择，毕竟无规矩不成方圆。

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