韩文博国外商业银行资本管理实践与启示银

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商业银行的资本具有吸收银行意外损失、确保银行连续经营的重要功能，受到金融监管部门的强制约束。年国际金融危机以来，巴塞尔委员会推出并实施《巴塞尔协议Ⅲ》以强化资本监管的有效性。随之，国外商业银行积极探索应对措施，进一步创新资本管理的渠道和工具，在提高资本使用效率的同时推进银行的稳健经营和高质量发展。相比之下，我国银行业在资本管理方面仍有较大提升空间。尤其是在宏观经济发展减速，银行利润增速下降，内源资本补充渠道有限，既要更好服务实体经济，又要提升资本缓冲水平的情况下，我国商业银行有必要积极学习借鉴国外商业银行资本管理的经验，进一步提高资本管理水平。加强商业银行资本管理的必要性低增长、低利率时期，银行内源性资本积累能力趋弱。年国际金融危机对全球经济增长造成重要且深远的影响，危机后的年全球GDP同比增长为-1.67%，虽然年受基数影响增速提高至4.3%，但年GDP增速即下降至2.52%。面对金融危机冲击、经济增速下降，各国纷纷采用增加货币供给并降低利率的宽松货币政策加以应对，欧洲央行、日本央行、丹麦央行等甚至采用负利率政策。银行业作为顺周期行业，经济和利率双降压低银行盈利，对内源补充资本造成负面影响。资产质量下降导致资产损失上升，加速了资本的消耗。经济增速下行，全球银行不良贷款率、银行信贷与GDP的比例都较金融危机前明显提高。根据世界银行的统计数据，～年全球银行平均不良贷款率为3.91%，比～年的平均值高出0.54个百分点；～年全球银行的平均信贷与GDP的比例为.47%，较～年的平均值高出16.09个百分点。与此同时，拨备覆盖率和风险加权资产的攀升，将进一步增大商业银行的资本占用。无论是资产质量恶化还是增加信贷投放，都对银行业资本补充提出了更高要求。金融监管趋严加大了资本补充的压力。巴塞尔委员会于年发布《巴塞尔协议Ⅲ》，并在年进行了调整完善。其主要修订内容包括：一是提高对资本及资本充足率的要求，严格规定资本特征，提高核心一级资本充足率要求，建立逆周期资本缓冲机制；二是强化银行流动性风险管理，引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率等指标；三是提出全球系统重要性银行（G-SIBs）及其附加资本、总损失吸收能力（TLAC）要求；四是在

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