两分钟带你学金融逆周期资本缓冲机制尹振

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逆周期资本缓冲机制03:40来自尹振涛金融科技背景引言9月30日，人民银行、银保监会发布并实施了《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》（以下简称《通知》），据介绍，人民银行、银保监会将综合考虑宏观经济金融形势、杠杆率水平、银行体系稳健性等因素，定期评估和调整逆周期资本缓冲要求，防范系统性金融风险。图源网络学术释义逆周期资本缓冲机制(CountercyclicalCapitalBuffer)：特别针对一国信贷的高速扩张而设定的机制，要求银行在信贷高速扩张时期(经济上行期)计提超额资本,抑制信用的过度增长。当信贷过快增长以至于系统性风险出现时,银行在经济下行期可将逆周期资本缓冲用于吸收损失,从而维护整个经济周期内的信贷供给平衡,促进金融稳定。通俗解释经济增长往往与适度的信贷增长相随,即经济较好时不良率较低，资本充足率上升，进一步增强银行的放贷能力，使得经济进一步过热，但信贷过度扩张会对经济产生负面效应,甚至引发金融危机、造成实体经济的衰退。因此，巴尔塞银行监管委员会在吸取经验教训的基础上发布了新巴塞尔协议(BaselⅢ),对信贷监管方面做出重大改进,强化了信贷的逆周期监管,并特别针对信用扩张问题设计了逆周期资本缓冲机制,使银行的资本调整能够对信贷的过度增长做出反应,同时将其作为衡量金融系统性风险的指标之一；年,我国亦出台了《中国银行业实施新监管标准指导意见》,正式引入了逆周期资本缓冲工具,并于年起开始实施。监管要求对比通俗来看，逆周期资本缓冲机制也即让银行在经济上行周期计提资本缓冲、动态调整资本充足率、放缓信贷扩张，以满足下行周期吸收损失的需要。建立逆周期资本缓冲的有利影响※保证银行有足够资本应对其未来经济衰退时期的损失，使个体银行在危机时期具有偿付能力，从而增强银行应对外部冲击的弹性，减少银行系统中出现大规模压力的风险、有效防止银行在危机时期扩大损失。※体现宏观审慎监管理念，熨平宏观经济波动。逆周期资本监管制度作为宏观审慎监管时间维度的监管工具，

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