巴塞尔协议对中国银行业监管的影响

巴塞尔资本协议（或称巴塞尔协议Ⅰ）由巴塞尔银行监管委员会（或称巴塞尔委员会）于年制订，是一套银行资本衡量体系，实施最低资本标准为8%的信用风险衡量架构。

自年起，巴塞尔委员会开始对巴塞尔协议Ⅰ进行修改，并就新资本充足框架（巴塞尔协议Ⅱ）颁布若干建议，以替代巴塞尔协议Ⅰ。

巴塞尔协议Ⅱ保留巴塞尔协议Ⅰ的最低资本要求等主要元素，并通过引入以下措施改善资本架构，包括：就资本规定及信用风险评价作出建议，以改善资本架构对信用风险的敏感度；引进监控及监察标准，让银行就其整体风险进行内部评价；提高银行向公众汇报的透明度。

年9月，巴塞尔协议Ⅲ出台，根据新协议，商业银行必须上调资本金比率，以加强抵御金融风险的能力。协议规定，截至年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。

年2月，银监会以巴塞尔协议Ⅰ为基准制订《商业银行资本充足率管理办法》。年2月，银监会根据巴塞尔协议Ⅱ制订《中国银行业实施新资本协议指导意见》。年4月27日，银监会根据巴塞尔协议Ⅲ制订《中国银行业实施新监管标准的指导意见》，该指导意见要求表内外资产规模、国际活跃性以及业务复杂性达到一定程度的银行业金融机构，实施新资本协议中的资本计量高级方法。为了加强商业银行资本管理，促进商业银行科学、可持续发展，年6月，银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，并于年1月1日正式施行，《商业银行资本管理办法（试行）》对商业银行最低资本要求、各级资本的定义以及过渡期均作出明确安排，要求商业银行必须提高资本充足比率，加强抵御金融风险的能力。

此外，《商业银行资本管理办法（试行）》规定，年底商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。新资本监管标准的实施，有助于强化资本约束，并推动银行业金融机构寻求新的效益增长点，以缓解信贷增长给银行带来的资本补充压力。

目前，中国银行业业务单一、同质化较高、长期依靠存贷利差等传统的信贷业务，资本充足率保持在相对较高的水平，银行业整体上满足新的监管要求。银行业监管机构为了持续满足巴塞尔协议Ⅲ的要求，大力支持商业银行发展普通股权益外的一级资本，同时提倡创新和转变经营模式。巴塞尔协议III的实施，不仅使中国银行业监管和国际银行业监管全面接轨，也推进了中国银行业风险管理的不断深化和完善。

来源：思瀚产业研究院齐鲁银行

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