一周一荐商业银行全面风险管理与巴塞尔

来源：中国金融商业银行全面风险管理与巴塞尔新资本协议知识宝典李师刚编著68.00元本书是金融机构全面风险管理与资本管理体系建设系列丛书之一，以风险管理为切入点，对巴塞尔协议和新资本办法的逻辑和知识体系进行了全面、系统的梳理，并结合编著者多年的风险管理实践经验，介绍了风险管理的基础知识和有关技术方法，提出适合我国商业银行风险管理的解决方案框架，尝试解决风险管理与巴塞尔协议实施中的一些困惑与难题。本书为针对各类风险计量及管理体系建设的后续丛书打下理论及知识基础。本书的主要内容也经过编著者多次在实施过程中及演讲、培训中的实际演练，深入浅出地解读了全面风险管理和巴塞尔新资本协议的知识，内容通俗易懂，适合银行各级管理人员、风险管理人员、对巴塞尔协议和新资本办法感兴趣的银行从业人员以及在校相关专业学生学习参考。购买链接：中国金融出版社淘宝专营店：緮置这行话$WeXR1k2P2A0$转移至τáǒЬáǒ，】当当网：目录第一部分认识风险1(一)风险是什么———各类风险的定义31.风险是什么?32.什么是商业银行风险?商业银行风险包含哪些类型?43.什么是信用风险?54.什么是市场风险?65.什么是操作风险?66.什么是流动性风险?77.什么是银行账户利率风险?88.什么是声誉风险?89.什么是战略风险?.什么是信息科技风险?.什么是国别风险?9(二)风险来自哪里——风险暴露定义.什么是交易账户和银行账户?.银行账户和交易账户的主要风险包括哪些?.银行账户信用风险暴露主要有哪些方面?.市场风险暴露主要有哪些方面?.操作风险暴露主要有哪些方面?.流动性风险暴露主要有哪些方面?.银行账户利率风险暴露主要有哪些方面?.声誉风险暴露主要有哪些方面?.战略风险暴露主要有哪些方面?.信息科技风险暴露主要有哪些方面?.国别风险暴露主要有哪些方面?19(三)风险管理是什么———风险管理流程.商业银行风险管理是什么?.风险管理流程一般包含哪些步骤?.信用风险管理流程包含哪些步骤?.市场风险管理流程包含哪些步骤?.操作风险管理流程包含哪些步骤?.流动性风险管理流程包含哪些步骤?.银行账户利率风险管理流程包含哪些步骤?.声誉风险管理流程包含哪些步骤?.战略风险管理流程包含哪些步骤?.信息科技风险管理流程包含哪些步骤?.国别风险管理流程包含哪些步骤?27(四)风险管理体系是什么——整合的全面风险管理框架.COSO的企业风险管理框架是什么?.什么是全面风险管理体系?.如何理解全面风险管理体系中的“全面”?.德信汇智全面风险管理整合框架是什么?29第二部分认识资本.银行资本是什么?.什么是账面资本?.什么是监管资本?.什么是经济资本?.账面资本、监管资本和经济资本存在哪些区别?.资本在银行中发挥了哪些作用?35第三部分风险与资本的关系.风险管理对银行有什么重要性?.风险和资本之间存在什么关系?.什么是预期损失?如何抵御预期损失?.什么是非预期损失?如何抵御非预期损失?.什么是风险加权资产、资本充足率和最低资本要求?.最低资本要求对银行起到什么作用?.什么是资本的压力测试?.压力测试有哪些基本要求?.《存款保险条例》实施的必要性是什么?44第四部分认识巴塞尔资本协议.巴塞尔委员会成立的背景是什么?.巴塞尔银行监管委员会是什么?有哪些主要成员?主要的职责是什么?.巴塞尔资本协议的演变历程是怎样的?.巴塞尔资本协议(年BaselⅠ)产生的背景是什么?.什么是巴塞尔资本协议(年BaselⅠ)?.巴塞尔新资本协议(年BaselⅡ)的产生背景是什么?.什么是巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)?制定目的是什么?.年BaselⅡ和年BaselⅠ之间有怎样的关系?.BaselⅡ的整体框架是什么?.BaselⅡ的主要内容与核心是什么?.第三版巴塞尔新资本协议(年BaselⅢ)的产生背景是什么?.BaselⅢ包括哪些内容?.BaselⅢ提出的新监管标准的四大监管工具是什么?.BaselⅢ相对于BaselⅡ的改进在哪里?.年BaselⅢ改革的必要性是什么?.年BaselⅢ框架改革的主要内容有哪些?.年BaselⅢ改革对风险加权资产的要求是什么?.年BaselⅢ改革对信用风险有哪些修订?.年BaselⅢ改革对操作风险有哪些修订?.年BaselⅢ改革对大型银行附加的杠杆比率有哪些修订?.年BaselⅢ改革对资本总量底线有怎样的要求?.年BaselⅢ改革实施时间和资本底线的过渡期安排是怎样的?74第五部分解读《新资本办法》.“中国版”巴塞尔新资本协议《新资本办法》出台背景是什么?.《新资本办法》主要内容包括哪些部分?.如何理解《新资本办法》的主要内容框架?81(一)关于资本充足率的要求.资本充足率是什么?.资本充足率计算范围是什么?.资本充足率计算公式是什么?.资本充足率监管要求是什么?85(二)关于资本的要求.资本的组成有哪些?分别包括什么?.资本扣除项是如何扣除的?.什么是少数股东资本?计算资本时是如何处理的?.有关资本的几个特殊规定是什么?88(三)关于风险加权资产的要求.计算信用风险加权资产可采用什么方法?.权重法与内部评级法的区别是什么?.权重法下信用风险加权资产是如何计算的?.信用风险权重法表内资产风险权重是如何设定的?.表外项目信用转换系数是如何设定的?.什么是信用风险缓释?合格信用风险缓释工具包括哪些?.信用风险内部评级法风险加权资产计量规则是什么?.银行账户信用风险暴露分类的要求是什么?.信用风险内部评级法风险暴露分类标准是什么?.信用风险内部评级体系的总体要求是什么?包括哪些基本要素?.信用风险内部评级体系治理结构的要求是什么?.非零售风险暴露内部评级体系设计的基本要求是什么?.零售风险暴露风险分池体系设计的基本要求是什么?.信用风险内部评级流程的基本要求是什么?.信用风险参数量化的基本要求是什么?.信用风险内部评级体系数据与IT系统的要求是什么?.信用风险内部评级应用的基本要求是什么?核心应用范围和高级应用范围分别是什么?.对专业贷款计算风险加权资产采用什么方法?104.交易对手信用风险加权资产计量的总体要求是什么?.资产证券化交易和资产证券化风险暴露分别指什么?.资产证券化风险加权资产计量规则是什么?.合格外部评级机构资格标准是什么?.计算市场风险加权资产的方法有什么?.商业银行市场风险采用标准法计量的规则是什么?.商业银行市场风险内部模型法的最低定性要求是什么?.商业银行市场风险内部模型法的最低定量要求是什么?.计算操作风险加权资产的计量方法有什么?三种方法的区别是什么?.操作风险加权资产计量的三种方法的具体要求是什么?.资本计量高级方法验证的要求是什么?.资本计量高级方法验证要求的验证支持体系是什么?(四)关于第二支柱的要求.商业银行应当建立怎样的内部资本充足评估程序?.商业银行风险评估标准是什么?120.监管部门监督检查的内容、程序、要求和措施是什么?.资本计量高级方法监督检查的内容是什么?(五)关于第三支柱的要求.信息披露的频率和内容是什么?122.资本管理办法要求风险管理体系信息披露的内容是什么?.资本充足率计算范围、资本数量及构成和各级资本充足率的信息披露要求是什么?.风险加权资产信息披露的要求是什么?.信用风险、市场风险和操作风险的暴露和评估信息披露要求有哪些?.资产证券化风险暴露和评估、其他风险暴露和评估、内部资本充足评估和薪酬的信息披露要求是什么?第六部分解读全面风险管理及各类风险管理的监管要求.全面风险管理相关监管要求有哪些?(一)关于风险治理方面的要求127.全面风险管理指引在全面风险管理治理架构方面要求是怎样的?128.公司治理指引在风险管理方面的要求是什么?131.关于市场风险治理要求有哪些?.关于操作风险治理的要求有哪些?.关于合规风险治理的要求有哪些?.关于流动性风险治理的要求有哪些?.关于银行账户利率风险治理的要求有哪些?.关于声誉风险治理的要求有哪些?.关于信息科技风险治理的要求有哪些?.关于信息科技外包风险治理的要求有哪些?.关于国别风险治理的要求有哪些?(二)关于风险偏好和限额管理方面的要求138.全面风险管理指引在风险管理策略、风险偏好和风险限额方面要求是什么?139.关于市场风险限额管理方面的要求有哪些?.关于流动性风险偏好和限额管理方面的要求有哪些?.关于信息科技风险战略和风险策略方面的要求有哪些?.关于信息科技外包战略方面的要求有哪些?.关于国别风险限额管理方面的要求有哪些?(三)关于风险管理政策和程序方面的要求149.全面风险管理指引对风险管理政策和程序的要求有哪些?.关于市场风险管理政策和程序的要求有哪些?.关于操作风险管理政策的要求有哪些?.关于流动性风险管理策略、政策和程序方面的要求有哪些?152.关于银行账户利率风险管理政策和程序方面的要求有哪些?.关于声誉风险管理政策和程序方面的要求有哪些?.关于国别风险管理政策方面的要求有哪些?(四)关于风险管理流程、工具和方法方面的要求151.关于市场风险管理流程、工具和方法的要求有哪些?152.关于操作风险管理流程、工具和方法的要求有哪些?.关于流动性风险管理流程、工具和方法方面的要求有哪些?158.关于银行账簿利率风险管理流程、工具和方法方面的要求有哪些?.关于声誉风险管理流程、工具和方法方面的要求有哪些?.关于信息科技风险管理流程、工具和方法方面的要求有哪些?.关于信息科技外包风险管理流程、工具和方法方面的要求有哪些?.关于国别风险管理流程、工具和方法方面的要求有哪些?(五)关于管理信息系统和数据质量方面的要求.全面风险管理指引对管理信息系统和数据质量的要求有哪些?.关于市场风险管理信息系统和数据质量的要求有哪些?.关于操作风险管理信息系统的要求有哪些?.关于流动性风险管理信息系统的要求有哪些?.关于银行账户利率风险管理信息系统的要求有哪些?.关于国别风险管理信息系统的要求有哪些?(六)关于内部控制和审计方面的要求170.全面风险管理指引对内部控制和审计的要求有哪些?.公司治理指引对内部控制的要求有哪些?.市场风险管理指引对内部控制和审计的要求有哪些?.信息科技风险管理指引对审计的要求有哪些?69.国别风险管理指引对内部控制和审计的要求有哪些?(七)关于资本计提方面的要求.关于市场风险资本计提的要求是什么?.关于操作风险资本计提的要求是什么?.关于银行账户利率风险资本计提的要求是什么?.关于国别风险准备金的要求是什么?第七部分风险计量(一)信用风险的计量179.信用风险计量体系包括什么?.非零售风险暴露内部评级体系的范围包含哪些?.非零售风险暴露内部评级模型的展现形式是怎样的?179.非零售风险暴露内部评级模型开发有哪些方法?.什么是专家经验打分卡方法?.什么是统计模型方法?.选择模型开发方式应考虑哪些因素?.违约概率估计的映射外部数据法如何实施?.违约概率估计的内部违约经验法如何实施?.违约概率估计的统计模型法如何实施?.零售风险暴露分池体系范围包含哪些内容?.零售风险暴露分池体系评分卡的种类有哪些?.零售风险暴露分池体系评分卡开发流程是什么?.零售风险暴露分池体系分池模式是什么?.零售风险暴露分池体系分池方法有哪些?.零售分池体系的违约定义应

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