中国金融机构FRTB合规的数据挑战白皮书

今天分享：中国金融机构FRTB合规的数据挑战白皮书（报告出品方：毕马威彭博）

精选报告来源：优选报告库

报告共计：36页

全球监管实施的状态

为解决全球银行体系在-年金融危机期问暴露的核心资本无法充分覆盖损失,信贷供给不可持续和流动性不足等各类问题，巴赛尔银行监管委员会德称“BCBS”)在巴赛尔协议11的基础上推出了巴赛尔协议川监管枉架。该框架是危机后金融改革议程的主要组成部分之一,也为全球银行业带来一系列监管变革和合规挑战。

BCBS从年看手准备推行交易账简基本审查(FRTB)，主要目的在于改变和优化全球银行对各个交易相关业务的市场风除管理方式。年1月,BCBS正式发布了《市场风险最任资本要求》(下文简称“FRTB”)。作为最终版巴塞尔协议《简称”Basel")的重要组成部分该文件重新修订了市场风险的整体监管柜频，调整了交易账薄和银行账制的边界定义与流程要求，更新了市场风险资本计量方法论体系，并引入了对交易台管理、中后台计量一致性、市场流动性调整、风险因子可建模性的考虑。它将取代现行巴塞尔协议(下文简称Baselil”]及其相关补充文件,作为新资本协设第一支柱市场风险最低资本要求，出于FRTB新规实施的复杂性,各国监管机构和银行需要做出相当多的准备工作以确保其实施。年，BCBS将FRTB的生效时问从年1月1推迟至年1月。

全球监管时间线

年，突如其来的新冠疫情迫使全球各地的监管机构两次推迟了FRTB的最终生效期限。这样的举措为银行提供了更多的时问和更大的灵活座来重新调整内部资源配置的优先顺序,以确保有效和及时地推进FRTB的实施。尽管合规的推迟为银行带来给更多准备时间，然而大多数银行在落实FRTB的工作中仍面临诸多挑战，涉及管理、计量、数据、分析、技术、流程等方方面面。

此后,在年,个别区域的监管机构再次调整了FRTB的报告起效期限。其中,年6月,香港金融管理局(HKMA)宣布在最终生效期限不变的前提下,符合FRTB要求的首份报告提交日期将会推迟6个月至年7月1日。在年10月由于得到业界的反馈,香港金融管理局再次把首次报告提交日期推迟至年1月。在年8月,香港金融管理局向香港银行公会发信,建议把首次报告提交日期推迟至年7月，并同时把生效日期推迟至不早于年1月开始。

在年底，欧盟也把FRTB的最终生效日推迟到年1月。此前,英国财政部监管局(PRA)曾表示,作为巴塞尔协议3.1的一部分FRTBSA报告要求将不再从年1月开始实施而将与FRTB第一支柱资本要求一起实施。而最终生效日期也毫不意外地在年被推迟至年1月2。

在美国，经过漫长的等待后,迈克尔·巴尔(MichaelBarr)就任美联储监管副主席。在近期的一次演讲中，他提到美联储将致力于积极实施“巴塞尔“的最终标准来强化监管资本要求。同时会加强和其他联邦银行机构(OCC和FDIC)合作并征求公众意见。美国当地银行经过一轮等待后,终于等到美联储(会同OCC和FDIC)在年7月27日公布“巴塞尔”落实的最终要求,其中FRTB的生效日期定为年7月1日,并设有3年过渡期，适用于第一到第四级别的银行”。

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