最新中国版巴塞尔协议来了,备战新规银行业

中国银行业迎来具有里程碑意义的重大事件。2月18日，为进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行提升风险管理水平，提升银行服务实体经济的质效，中国银保监会会同中国人民银行开展《商业银行资本管理办法（试行）》的修订工作，形成了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。修订的重点内容包括：一是构建差异化资本监管体系，使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则，包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法，提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施，及时、充分地掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性。四是强化监督检查，优化压力测试的应用，用好用活第二支柱，进一步提升监管有效性。五是提高信息披露标准，引入70余张披露模板，要求银行详细披露风险相关定性和定量信息，增强市场的外部约束。年4月，银保监会启动了《巴塞尔协议III》（下称“巴III”）国内监管规制的修订工作。市场分析认为，本次国内监管规制的修订对中国银行业的影响是巨大的、积极的、深远的。新规是“巴III”国际监管改革在我国的全面落地实施，有利于提高银行体系风险抵御能力、增强经营稳健性。目前，银行业准备如何了？都做了哪些准备工作？对此，第一财经采访了多家银行。中国银行中国银行方面称，该行提早谋划，开展新规落地的实施准备工作；目前，信用风险权重法系统主体功能改造、市场风险FRTB管理信息平台、操作风险管理信息系统损失数据及资本计量模块顺利投产。该行表示，作为国有大型商业银行，将新规实施与全行全面风险管理体系建设深度融合，通过制定并实施资本计量高级方法三年规划，在全面落实新规的基础上，建立风险数据治理机制，搭建并优化模型开发平台和数据分析环境，完善风险数据池，提供更加灵活、敏捷的风险数据服务；加强计量高级方法在限额管理、监测预警、授信授权等方面的深入应用，不断提升精细化管理能力；坚持“为我所用，自主可控”，提高风险管理关键系统的自主建设能力；以智能风控推动风险管理数字化转型，助力提升服务实体经济质效。农业银行农业银行总行风险管理部总经理田继敏表示，近年来，农业银行作为中国银行业第一批获准实施资本管理高级方法的银行，始终严格落实监管部门《资本管理办法》各项要求，坚持审慎计量风险、准确反映风险，建立了覆盖各类风险的全面风险管理体系，制定了较为完善的风险管理制度和流程，风险计量的准确性和科学性不断提高，全方位提升了业务经营和风险管理水平。据悉，前期，农业银行密切跟踪国际国内监管规则改革动向，积极配合监管部门开展新规实施测算和分析，在数据、模型和信息系统建设等方面做了充分准备。田继敏称，农业银行将按照监管要求，有计划、有步骤、高质量推进新规实施，进一步优化政策流程，校准模型参数，完善信息系统、强化数据治理，加强新规落地和应用，有效传导资本约束经营的管理理念，切实提升风险计量和管理能力。浦发银行浦发银行方面表示，该行于年启动巴III信用风险加权计量咨询项目，年启动巴III信用风险加权资产计量系统实施项目，目前相关工作均已收尾。在过去四年中，浦发银行围绕监管新规修订要点，未雨绸缪：一是，“梳理数据、夯实基础”对银行前端业务系统进行调整，提高数据来源的稳定性和准确性，为新规实施做好数据准备；二是，“评估影响，把握先机”，通过手工及系统的定量测算，评估新规实施对浦发银行的潜在影响，提前规划，为新规实施做好战略准备；三是“提升管理，加快转型”，监管规制修订从客户管理、业务准入、定价策略、贷后管理诸多方面对银行的管理水平提出了拷问。“我行将充分做好业务引导，为新规实施做好管理准备。在提高盈利水平和资本效率的同时，更好的为实体经济的发展做好服务。”浦发银行风险业务总监兼风险管理部总经理张宝全称。

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