巴塞尔协议有哪些重要的亮点

郑华国 https://disease.39.net/bjzkbdfyy/170519/5387140.html
关于全球系统性风险，银行业和保险业之间存在重要差异。与银行不同，整体保险市场的跨境业务所占比例较小，尽管再保险业务主要是国际业务。再保险业务的国际发展增加了保险业对全球金融体系的重要性：再保险人可能与设在世界不同地区的金融机构之间有国际联系，从而增加了系统性的脆弱性。另一个重要区别是，保险公司的外国分支机构通常被要求在一个地区持有足以支付该司法管辖区相关保单责任的资产。除了将系统性风险降至最低之外，设立全球和区域监管机构的其他原因还包括监管规则、标准和监督的协调和全球化。标准和法规的一致性有助于最大限度地减少世界各地的监管套利(跨国公司利用管辖区监管制度的差异，以避免不利的监管)。专注于金融稳定的最重要的全球组织之一是巴塞尔银行监管委员会（BaselCommitteeonBankingSupervision,），该委员会成立于年，是由国际清算银行主持和支持的常设委员会。巴塞尔委员会成员包括各国央行和负责监管银行的实体。巴塞尔委员会为银行制定了名为“巴塞尔协议III”的国际监管框架，这是继“巴塞尔协议I”和“巴塞尔协议II”之后的强化框架。“巴塞尔协议III”所包含的措施的目的如下：“提高银行业吸收金融和经济压力(无论来自何方)的冲击的能力，改善风险管理和治理，加强银行的透明度和披露。”巴塞尔协议III的三个重要亮点是最低资本要求、最低流动性和稳定的资金。首先，巴塞尔协议III规定了银行必须用股权资本为其风险加权资产提供资金的最低百分比。这一最低资本要求防止银行承担过高的财务杠杆，以至于无法承受贷款损失(资产减记)。其次，巴塞尔协议III规定，银行必须持有足够的优质流动资产，以满足其在30天流动性压力情景下的流动性需求。这一最低流动资金要求确保银行有足够的现金来弥补资金来源的部分损失(如客户存款、其他借款)或因表外资金承诺而导致的现金流出。第三，“巴塞尔协议III”要求银行在一年期限内拥有相对于银行流动性需求的最低稳定资金额度。资金的稳定性取决于存款的期限(例如，长期存款比短期存款更稳定)和存款人类型(例如，来自消费者存款的资金被认为比在银行间市场筹集的资金更稳定)。由于防止银行承担过高的财务杠杆，巴塞尔协议III促使银行专注于资产质量，持有资本以防范其他类型的风险(如操作风险)，并制定改进的风险评估流程。巴塞尔协议III还提出了关于金融机构资本基础的质量和构成的根本性变化。它提高了它们的资本基础承受亏损的能力，因此这些亏损仅限于金融机构的资本投资者，而不会传导到储户、纳税人或金融体系中的其他机构，从而降低了蔓延的风险。

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